R指数

R指数とは「%損益のシャープレシオ」で、利回りと安定度を同時に見ることができる指標です。
※正式名称が不明なため、当サイトでは仮称としてR指数と呼んでいます。

数字が大きいほど、

「安定度が高く、利回りが高い」
「リスクの割にリターンが大きい」
「トレード毎の損益のばらつきが小さく、安定している」

ことを示し、当サイトでも非常に重要視している指標です。

詳しくは、坂本タクマの絶対システムトレード原論に詳しく掲載されていますのでご確認ください。

R指数が大きければ大きいほど、過去の検証上日々のトレード損益のばらつきが少なく、安定度・利益率ともに高かったストラテジーとなります。

・当サイトでは、R指数を以下の基準で見ています。

0.20以上   安定度・利益率ともにかなり優秀なシステム
0.15~0.20  安定度・利益率ともに優秀なシステム
0.9~0.15  実運用に耐えられるレベルの最低基準。これを下回ってしまうとやや不安定なシステムとなる。
0.9未満   損益のばらつきが大きく不安定なシステムで、実運用には向かない