プロフィットファクター

プロフィットファクターとは、総利益が総損失の何倍かを示す指標です。
全てのトレード損益の合計で勝ち越していれば1.0より上、負け越していれば1.0未満になります。

プロフィットファクターの数値が大きいほど損失に対して利益が大きい優秀なシステムとなり、プロフィットファクターが1.0を下回っているストラテジーは、トレードを繰り返すほど赤字になっていきます。

数値が大きいほど良いのは言うまでもありませんが、3.0以上などあまりにも高すぎる数値の場合、オーバーフィッティング(過剰最適化)の可能性を疑う必要がある場合があります。

また、プロフィットファクターは投入する資金量などにより変化するため、プロフィットファクターの数値だけでストラテジーの良し悪しを判断することはできません。

とはいえ、実運用においては1.5~2.0以上のストラテジーが理想的とはいえます。

・当サイトでは、プロフィットファクターを以下の基準で見ています。

2.0以上   利益率が相当高い、運用の価値がある優秀なシステム
1.5~2.0  利益率が高い、優秀なシステム
1.3~1.5  実運用に耐えられるレベルの基準。これを下回ると実運用には向かない
1.0~1.3  実運用には向かないレベル。損失が大きくなり運用に支障が出やすい
1.0未満   運用すると赤字になるため、実運用には向かない

プロフィットファクターによるストラテジーの成績比較方法

・ストラテジーA
総利益:100万円 総損失:50万円

・ストラテジーB
総利益:10万円 総損失:4万円

上記2つのストラテジーのプロフィットファクターを計算すると、

ストラテジーAのプロフィットファクター = 100 ÷ 50 = 0.20
ストラテジーBのプロフィットファクター = 10 ÷ 4 = 0.25

となり、ストラテジーBの方がプロフィットファクターが大きく、損失に対して利益が大きい優秀なストラテジーということになります。