勝率(月毎)

勝率(月毎)とは、そのストラテジーが月単位でどれだけ勝ち越していたかを表す指標です。

たとえば2012年6月末の通算利益率よりも2012年7月末の通算利益率が上回っていれば勝ち、下回っていれば負けとみなす形で、2000年以降の月単位の結果を集計し、集計した勝率です。トレジスタ・ストラテジーオンラインでは、「勝率」と掲載した場合には通常この値を指しますのでご注意ください。

システムトレードにおいて月単位での負け越しが続くと継続が困難になってきます。そのため、該当ストラテジーの堅牢性を判断する指標として1つの指針となる値です。
通常は、勝率(月毎)が70%を割り込むと精神的にシステムトレード継続が困難になるといわれています。

勝率(月毎)の計算方法

勝率(月毎) = 2000年以降のプラスの月数 ÷ 2000年以降の全月数 × 100

現在の日付が2012年7月末の場合、2000年以降の全月数は13×12+7=163となります。たとえばそのうち90ヶ月勝ち越していた場合には、2000年以降の勝率(月毎)は以下のようになります。

90 ÷ 163 × 100 = 55.2%