株システムトレード用語一覧


2012年7月29日 12:00

信用取引等を利用して資金よりも多い金額の運用を行う事。株では、最大のレバレッジは一般的に3倍強といわれます。

2012年7月29日 11:37

勝率(トレード毎)とは、そのストラテジーがトレード単位でどれだけ勝ち越していたかを表す指標です。

2012年7月29日 11:20

勝率(月毎)とは、そのストラテジーが月単位でどれだけ勝ち越していたかを表す指標です。

2012年7月29日 10:58

平均年利とは、そのストラテジーが年単位でどれだけの利回りを達成していたかを表す指標です。

2012年7月25日 08:59

1トレードあたりの期待値とは、トレードを1回こなすことにより期待できる損益のことです。

ただし、1トレードあたりの損益は毎回期待値と同じ金額になるわけではなく、
過去の検証上の1トレードあたりの損益の平均が期待値となるため、実際の1トレードあたりの損益はばらつきます。

2012年7月25日 08:58

プロフィットファクターとは、総利益が総損失の何倍かを示す指標です。
全てのトレード損益の合計で勝ち越していれば1.0より上、負け越していれば1.0未満になります。

2012年7月25日 08:58

シャープレシオとは、リスクに対してどれだけ収益をあげられたかを示す指標です。
シャープレシオに対する解釈はいろいろありますが、当サイトでは平均損益(円)÷トレード損益(円)の標準偏差として定義しています。

2012年7月25日 08:57

最大ドローダウンとは、通算利益率グラフの山から谷までの損失幅のうち、最大のものをいいます。単位は「%」または「円」です。

2012年7月25日 08:57

R指数とは「%損益のシャープレシオ」で、利回りと安定度を同時に見ることができる指標です。
※正式名称が不明なため、当サイトでは仮称としてR指数と呼んでいます。

2012年7月25日 05:50

ペイオフレシオ(損益レシオ)とは、勝ちトレードの平均利益額が負けトレードの平均損失額の何倍かを表す指標です。
「トレード毎勝率が50%の時に、ペイオフレシオ>1ならば優位性がある」
ということを表しています。